DECIDE Credit Risk

Vorausschauende Risikobewertung und aktives Management des Exposures

DECIDE RISK ist Ihr zuverlässiges Frühwarnsystem, wenn sich Risiken unerwartet konzentrieren. Das System berücksichtigt auch Faktoren wie beispielsweise die Entwicklung verschiedener Bonitätsmaße von Gegenparteien und Emittenten. Auf dieser Grundlage steuern Sie das Risikoprofil, ohne sich in irgendeiner Weise bei Ihren Handelsaktivitäten einschränken zu müssen.

Das flexible und modulare System von DECIDE RISK sorgt dafür, dass Sie Risikoaggregationen und Limitierungen mit minimalem Aufwand zusammenstellen können. Exposures aus unterschiedlichen Quellen lassen sich über diverse Anrechnungsarten erfassen und aggregieren.

So liefert DECIDE RISK eine zuverlässige, besonders breit aufgestellte Informationsbasis, mit der Sie frühzeitig die richtigen Entscheidungen treffen und sich entscheidende Vorteile im Wettbewerb sichern können.

Möglichkeiten für die zuverlässige Steuerung von Risikoprofilen

  • Unternehmensweites Kreditrisiko in Real Time managen
    Die Real-Time-Darstellung des konzernweiten Kreditrisikos und Exposures in aggregierter Sicht ermöglicht Ihnen, notwendige Entscheidungen frühzeitig zu treffen und Maßnahmen rechtzeitig zu initiieren.
  • Limits aktiv managen
    Reagieren Sie direkt bei Limitverletzungen, und erkennen Sie rechtzeitig Risikokonzentrationen mit dem Zeitprofil der erwarteteten Limitauslastung. Managen Sie diese aktiv mit dem Einleiten der notwendigen Maßnahmen.
  • Regulatorische Vorgaben – immer auf dem neusten Stand
    DECIDE RISK wird ständig an regulatorische Vorgaben angepasst, z. B. MiFID II, BCBS 239, FRTB.

Risiken früh und zuverlässig identifizieren

Kreditrisiken übersichtlich darstellen

DECIDE RISK bündelt alle Kreditrisiken gegenüber Emittenten, Gegenparteien und Verwahrstellen und lässt Sie sofort erkennen, wo die wesentlichen Handlungserfordernisse liegen. Exposures zu Kontrahenten- und Wiedereindeckungsrisiken aus OTC-Geschäften werden, je nach Anwendungsfall, aus einem Korb von Anrechnungsarten zusammengesetzt, der u. a. Marktwert, Buchwert, P&L, VaR, CVaR (Gordy) und Expected Shortfalls umfasst.

Adressrisiken einheitlich behandeln

Den Adressrisikoprozess führt DECIDE RISK gemäß CRR/CRD IV durch. Die Berechnung der Risk Weighted Assets erfolgt nach dem KSA- und IRB-Ansatz. Indem Fonds nach CRR/GroMiKV durchgesehen werden, können Sie Großkreditobergrenzen in Echtzeit überwachen und im Meldewesen berücksichtigen.

Transparenz tiefgreifend sicherstellen

Über Drilldowns mit frei wählbarer Granularität sorgen Sie für Transparenz auf allen Ebenen. Bei Bedarf lassen sich Risikobeiträge bis auf Transaktionslevel herunterbrechen.

Liquidität gezielt steuern

Mithilfe von LCR-/NFSR-Aggregation und Prognosen unter Annahme bestimmter Szenarien stellen Sie Ihre Liquiditätssteuerung auf eine besonders solide Basis.

Die Vorteile von DECIDE Credit Risk

  • Unternehmensweites und zeitnahes Management von Limiten
    Zentrale Intraday-Steuerung und Kontrolle der Limite und ihrer laufenden Nutzung auf Basis vielfältiger Views, Reports und Analysen (Pre-Deal Checks, Limitreservierung für zu erwartende/ausstehende Transaktionen usw.)
  • Aktive Analyse/Kontrolle von Markt- und Kreditlimiten
    Multidimensionale Szenario-Analysen ermöglichen es, verschiedenste Auswirkungen von Counterparty- und Handelsplatz-Strategien sowie übergreifende Wertpapierklassen- und Instrumenten-Risiken zu testen und aufzuzeigen.
  • Behalten Sie immer den Überblick
    Adressrisiken mit wahlweiser Einbeziehung aller Geschäfte und Positionen mit Adressrisikoanteilen ermöglicht ein aktives Management dieser sowie eine institutsspezifische Gestaltung des Prozesses.
  • Unternehmensweites Kreditrisiko-Reporting
    Unternehmensweites Kreditrisiko über verschiedene Geschäftsbereiche kann jederzeit in Real Time ermittelt und verständlich dargestellt werden.

Ihr Kontakt zu uns

Welche speziellen Anforderungen an zukunftsorientierte Kapitalmarktlösungen und -prozesse haben Sie? Sprechen Sie uns an – wir zeigen Ihnen, wie Sie DECIDE dabei unterstützen kann.

Telefon: +49 40 554378 683
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Risikomanagement-Broschüre

 

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