DECIDE Market Risk

Marktrisiken zuverlässig in Real-Time bewerten

DECIDE gewährt Ihnen einen Überblick über individuelle und unternehmensweite Exposures verursacht durch Marktveränderungen (z. B. Brexit, Finanzkrise, Leitzinserhöhung usw.). Das ermöglicht Ihnen eine optimale Endscheidungsunterstützung, um aktiv notwendige Maßnahmen zur Exposure-Minimierung zu veranlassen.

Die quantitative Bewertung von Marktrisiken ist ein mathematisch anspruchsvoller Vorgang, verbunden mit hohen Anforderungen an die verwendeten Modelle und an die Qualität der Marktdaten, die in die Bewertung der einzelnen Positionen einfließen.

Auch bei der Marktrisikobewertung ist der „Tiefgang“ von DECIDE RISK ein wesentlicher Qualitätsfaktor. So ermöglichen detaillierte Drilldowns für Value-at-Risk und P&L sowie nachvollziehbare Ergebnisse ein besseres Modellverständnis. Die Bewertung und Darstellung des Component-VaR pro Position/Risikoklasse erleichtert die Identifikation von Risikotreibern und Hedges. Der zeitliche Verlauf der Risikobeiträge erleichtert die Analyse ungewöhnlicher Datensituationen. Marktszenarien lassen sich modular definieren, wodurch Ad-hoc-Analysen und das Implementieren von Stresstests auf allen hierarchischen Unternehmensebenen vereinfacht werden.

Möglichkeiten für die zuverlässige Bewertung von Marktrisiken

  • Exposures & Risikotreiber aktiv managen
    Exposures und Risikotreiber unternehmensweit in Real Time managen, benötigte Entscheidungen rechtzeitig treffen und notwendige Maßnahmen einleiten.
  • Modulare Definition von Marktszenarien
    Einfache Ad-hoc-Analysen und die Implementierung von Stresstests auf allen Ebenen der Bereichs- und Unternehmenshierarchie.
  • Szenarien-Analyse
    Auf veränderte Marktsituationen unmittelbar und aktiv reagieren, basierend auf Szenario-Analyse und Stresstests.

Marktrisiken im Griff, jederzeit handlungsfähig bei Performance- und Investitionsentscheidungen

Bewertung von Standard- und komplexen Produkten

Seit der letzten Finanzkrise stehen Marktrisiken im Handels- und Anlagenbuch besonders im Fokus bei aufsichtsrechtlichen Mindestanforderungen für Performance-Optimierungen und Investitionsentscheidungen am Finanzmarkt. Die Umsetzung der Richtlinien nach FRTB/CRR II spielt dabei eine vornehmliche Rolle. Ebenso gefordert ist die kontinuierliche Überwachung und Limitierung von Risiken. Mit DECIDE RISK sind Sie auch in diesem Bereich gut vorbereitet und direkt handlungsfähig. Sie analysieren alle Standardprodukte nach Mark-to-Model und haben die Möglichkeit, komplexe Produkte zu strukturieren und verschiedene Bewertungen durchzuführen.

DECIDE verfügt über Bewertungsmethoden und –verfahren, welche auf dem neuesten Stand sind, für alle gängigen verzinslichen Wertpapiere. Eine multidimensionale Szenarioanalyse ermöglicht es verschiedenste Auswirkungen von Counterparty- und Handelsplatz-Strategien sowie übergreifende Wertpapierklassen- und Instrumenten-Risiken zu testen und aufzuzeigen. Die Quantifizierung des Exposures erfolgt anhand von Risikomaßen wie Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES), für deren Berechnung die folgenden Methoden zur Verfügung stehen

  • Monte-Carlo- und historische Simulation, parametrische Verfahren
  • Backtests & Stresstests
  • Nachvollziehbarkeit durch Drilldowns
  • Einzelszenario-Analyse für Händler

Die Vorteile von DECIDE Market Risk

  • Marktpreisrisiken aktuell darstellen
    Die Berechnung von Value-at-Risk und Expected Shortfall in Real Time ermöglicht die zuverlässige Darstellung und Bewertung von Marktpreisrisiken.
  • Modelle flexibel validieren
    DECIDE RISK unterstützt die Modellvalidierung via Clean Backtests, Binomial-Test und Christoffersen-Test.
  • Risiken sinnvoll trennen
    Systemische und instrumentenspezifische Risiken werden separat ausgewiesen.
  • Vorgaben vollständig umsetzen
    In DECIDE RISK lassen sich die Sensitivitäten für FRTB (SA) einfach exportieren.
  • Neue Produkte schnell einführen
    Die umfangreiche Instrumentenabdeckung bei DECIDE RISK erlaubt die schnelle, wirtschaftliche Einführung neuer Produkte. Nicht-Standardinstrumente lassen sich auf Basis von Cashflow-Struktur, Optionalitäten und Pfadabhängigkeiten strukturieren.
  • Handel aktiv unterstützen
    Detaillierte Szenario-Analysen und korrelationsbasierte Hedging-Vorschläge sorgen für fundierte Handelsunterstützung.

Ihr Kontakt zu uns

Welche speziellen Anforderungen an zukunftsorientierte Kapitalmarktlösungen und -prozesse haben Sie? Sprechen Sie uns an – wir zeigen Ihnen, wie Sie DECIDE dabei unterstützen kann.

Telefon: +49 40 554378 683
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Risikomanagement-Broschüre

 

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